Neo Portföy Magnus Serbest Fon

Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.